На последней фазе кульминации покупок закрытие свечи происходит у её минимума или на середине. При переходе рынка из бычьего состояния в медвежье и наоборот возникают состояния, называемые кульминациями покупок и кульминациями продаж. Если кратко, то они представляют собой несоответствие спроса и предложения, в результате которого происходит трансформация рынка. Это вызывает движение рынка, возникает тренд, который должен учитывать трейдер.
- История создания метода анализа Volume Spread Analysis уходит в самое начало XX века.
- Как правило, программы для определения объемов заточены под улавливание моментов, когда на рынке возникает крупный игрок.
- Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос.
- Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
- Позже Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.
Такое случается, когда трейдеры открывают позиции на фоне выхода каких-либо новостей. На самом деле, как показывает нам метод Вайкоффа, механизм формирования баланса «спрос/предложение» намного сложнее и управляется он, в основе своей, крупными игроками. Ещё одним показательным моментом является появление гэпов или ценовых разрывов. Этот термин в техническом анализе описывает ситуацию, когда создаётся большая разница между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой открытия текущей. К примеру, гэп вверх устраивается во время слабости рынка для того, чтобы втянуть максимальное число трейдеров в проигрышные сделки или создать дополнительное напряжение.
После этого он определял, где будет входить в сделку, а где выходить из нее. Метод торговли широко используется на Форекс, его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, метод vsa торгующие фьючерсами. Трейдеру нужно сосредоточиться на том, чтобы найти финансовые инструменты, имеющие высокую ликвидность. При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд.
Применение метода VSA
Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа. Практиковать его рекомендуется только опытным трейдерам, которые хорошо знакомы с общей рыночной механикой. Немаловажно значение будут иметь принципы формирования тренда. Как правило, программы для определения объемов заточены под улавливание моментов, когда на рынке возникает крупный игрок. Крупные игроки, пользуясь повышением уровня ликвидности, начинают обратное движение, то есть продажу активов с предварительным дробление на части. Имеет другое название – «поглощающий объем» или stopping volume.
Базовые элементы анализа
Поэтому выбор использования метода VSA зависит от индивидуальных предпочтений и уровня опыта трейдера. Выступает показателем интереса покупателя на данном ценовом уровне и истощения нисходящего движения. Расценивается как сигнал к возможной смене локального тренда и поводом для входа в рынок. Спрэд – это разница между курсом открытия свечи и курсом закрытия, как следствие соотношения спроса и предложения в графическом отображении. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи.
Сигнал «ап-траст»
Позже такие сделки стали незаконными, и за их использование грозит тюремный срок (как минимум в США). Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Активные ценовые манипуляции остаются открытым вопросом, но научные исследования современных рынков относятся к таким теориям скептично. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века. Позже Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.
Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Сигнал «отсутствие спроса и предложения»
Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно. Некоторые трейдеры могут считать VSA сложным и непонятным, поскольку он требует глубокого понимания рыночной динамики.